大盘单边下跌 期指再度减仓

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近期大盘表现出单边下跌,并留下两个缺口,市场表现疲软。虽然周二市场收盘长阴影线显示出一定的弹性,但周三反弹走弱,最终再次收跌。周三,沪深300,上证50和中证500指数分别上涨和下跌-0.41%,-0.49%,-0.52%,相应的股指期货合约上涨-0.76%,-0.81% ,-0.76。相应的溢价为-23.2点,-13.0点,-34.7点,连续两天的贴现水量扩大,表明市场情绪仍相对不稳定。

该指数指周三减仓,IF减少8132手,IH减少2735手,IC减持头寸9501手。站在当天的数据分析中,短期短期动能不足。从分时图来看,指数期货早盘减仓,短期增仓下跌。期内反弹无限,表明长期看涨信心不足,而尾盘卖空增加了市场能否有效稳定的不确定性。如果延长期最长为一周,指数期货将在7月30日开始下跌,且随着持仓量的不断增加,将在6个交易日内有4个交易日来增加头寸,表明看跌气氛是更重,市场下滑更顺畅。周三指数显着减仓,表明撤资的意愿更强。根据一般原则,这有利于缓解下降趋势。

分析周三公布的前20名席位交易股,IF多头减仓4017手,少于空头头寸5210手,IH长头减仓1658手也少于空头头寸1707手,但IC多头减仓5218手大于空头头寸减轻5081手。从数据变化来看,IF和IH略好于IC,但多头和空头头寸之间的差异并不大,长期减仓幅度不小,表明多头信心明显不足,难以实现形成向上反弹的推力。从净头寸的变化来看,IF间隙从8,353小幅上升至8,786,IH清除率从4,895上升至3,901,IC间隙从12,127上升至12,459。从这个数据分析来看,净空变化并不大。

分析主要座位数据,IF多头减少主力仓位,主力仓位变化的主要位置不是太大,缺乏亮点。 IH也受多头和空头头寸的支配。重点是国泰君安期货席位减少707手至309手,但永安减持120手和666手,显示出一定的差异。 IC也主要基于多头和空头头寸,单座和卖空头寸同样强劲,而且净空变化不大。总体而言,期货指数的主要资金同时撤离。

综合分析,期货指数减仓的一般立场有利于缓解下行趋势,但多头头寸更加坚定,分时图显示部分空头头寸仍然偏高。因此,预计将出现反复的短期市场,短期底部尚未走强。

(作者:中信期货)

主编:李铁民